استراتژی دابل کراس MACD و Stochastic

از هر معامله گر تکنیکال بخواهید به شما نشان می دهند که برای تعیین موثر تغییر در روند الگوهای قیمت سهام یا ارز ، شاخص درستی لازم است. با این حال ، هر کاری که یک شاخص “درست” می تواند برای کمک به یک تریدر انجام دهد ، دو شاخص سازگار می توانند عملکرد بهتری داشته باشند.

هدف این مقاله تشویق معامله گران برای جستجو و شناسایی کراس اوور همزمان MACD صعودی همراه با کراس اوور Stochastic صعودی و استفاده از این شاخص ها به عنوان نقطه ورود به ترید است.

نکات کلیدی

• یک معامله گر تکنیکال یا پژوهشگر که به دنبال اطلاعات بیشتر است ، می تواند از جفت شدن اسیلاتور Stochastic  و MACD ، دو شاخص مکمل ، سود بیشتری کسب کند تا اینکه فقط به یک شاخص نگاه کند.
• به طور جداگانه ، این دو شاخص در مکان های مختلف تکنیکال و به تنهایی کار می کنند. در مقایسه با Stochastic ، که جهش های بازار را نادیده می گیرد ، MACD گزینه معتبرتری به عنوان تنها شاخص ترید است.
• با این حال ، Stochastic  و MACD یک جفت ایده آل هستند و می توانند تجربه ترید پیشرفته و موثرتری را فراهم کنند.

جفت شدن Stochastic و MACD

جستجوی دو شاخص مشهور که به خوبی با هم کار می کنند منجر به این جفت شدن نوسان ساز تصادفی و واگرایی همگرایی میانگین متحرک (MACD) شد. این تیم به این دلیل کار می کند که Stochastic در حال مقایسه قیمت بسته شدن سهام یا ارز با دامنه قیمت آن در یک بازه زمانی خاص است ، در حالی که MACD تشکیل دو میانگین متحرک است که از یکدیگر متفاوت و همگرا هستند. این ترکیب پویا در صورت استفاده ازحداکثر پتانسیل بسیار کارآمد است.

کار Stochastic

تاریخچه نوسان ساز تصادفی با ناسازگاری پر شده است.  بیشتر منابع مالی ، جورج سی لین ، یک تحلیلگر تکنیکال که پس از پیوستن به مربیان سرمایه گذاری در سال 1954 ، تحصیلات تصادفی را مطالعه کرد ، به عنوان خالق نوسان ساز تصادفی معرفی می شود. اما لین اظهارات متناقضی در مورد اختراع نوسان ساز تصادفی ارائه داد. ممکن است رئیس وقت مربیان سرمایه گذاری ، رالف دیستانت ، یا حتی یکی از اقوام ناشناخته شخص دیگری در داخل سازمان ، آن را ایجاد کرده باشد.

گروهی از تحلیلگران به احتمال زیاد نوسانگر را بین ورود لین به سرمایه گذاران در سال 1954 و 1957 اختراع کردند ، زمانی که لین حق چاپ را برای آن ادعا کرد.

نوسانگر تصادفی دو جز دارد. %K و %D که %K خط اصلی است که تعداد دوره های زمانی را نشان می دهد و٪ D میانگین متحرک است.

درک چگونگی شکل گیری Stochastic یک چیز است ، اما دانستن واکنش آن در شرایط مختلف از اهمیت بیشتری برخوردار است.  برای مثال:

محرک های رایج زمانی اتفاق می افتد که خط٪ K به زیر 20 برسد و سهام یا ارز بیش از حد فروخته می شود و این یک سیگنال خرید است.

اگر٪ K به زیر 100 رسید و به سمت پایین حرکت کرد ، سهام یا ارز باید قبل از آنکه به زیر 80 برسد ، فروخته شود.

به طور کلی ، اگر مقدار٪ K بالاتر از٪ D باشد ، در این صورت یک کراس اوور سیگنال خرید نشان داده می شود ، به شرطی که مقادیر زیر 80 باشد. اگر بالاتر از این مقدار باشند ، امنیت بیش از حد خریداری شده در نظر گرفته می شود.

کار با MACD

MACD به عنوان یک ابزار ترید همه کاره که می تواند حرکت قیمت را نشان دهد ، در شناسایی روند و جهت قیمت نیز مفید است. اندیکاتور MACD قدرت کافی برای ایستادن به تنهایی را دارد ، اما عملکرد پیش بینی کننده آن مطلق نیست.  با استفاده از یک شاخص دیگر ، MACD میتواند مزیت معامله گر را افزایش دهد.

اگر یک معامله گر نیاز به تعیین قدرت روند و جهت سهام یا ارز داشته باشد ، تداخل دادن خطوط میانگین متحرک آن بر روی هیستوگرام MACD بسیار مفید است. MACD همچنین می تواند به عنوان یک هیستوگرام به تنهایی مشاهده شود.

محاسبه MACD

برای آوردن این شاخص نوسانی که در بالا و زیر صفر در نوسان است ، محاسبه ساده MACD لازم است. با کسر میانگین متحرک نمایی 26 روزه (EMA) قیمت از میانگین متحرک 12 روزه قیمت آن ، یک مقدار شاخص نوسان دهنده بازی می شود. به محض افزودن میانگین متحرک نمایی 9 روزه، مقایسه این دو یک تصویر معاملاتی ایجاد می کند.  اگر مقدار MACD بالاتر از میانگین متحرک نمایی 9 روزه باشد ، به عنوان یک کراس اوور متحرک صعودی در نظر گرفته می شود.

بهتر است که توجه داشته باشید چند روش شناخته شده برای استفاده از MACD وجود دارد:

مهمترین چیز ، تماشای واگرایی ها یا عبور از خط مرکزی هیستوگرام است. MACD فرصت های خرید بالای صفر و فرصت های فروش زیر را نشان می دهد.

مورد دیگر اشاره به تقاطع میانگین متحرک و ارتباط آنها با خط مرکزی است.

یکپارچه سازی کراس اورهای صعودی

برای اینکه بتوانید نحوه ادغام یک کراس اوور صعودی MACD و کراس اوور Stochastic صعودی را در یک استراتژی تایید روند نشان دهید ، کلمه “صعودی” را باید توضیح دهید. در ساده ترین اصطلاح ، صعودی به سیگنالی قوی برای افزایش مداوم قیمت ها اشاره دارد. سیگنال صعودی همان چیزی است که اتفاق می افتد وقتی میانگین متحرک با سرعت بالاتر از میانگین متحرک کندتر عبور می کند و حرکت بازار را ایجاد می کند و پیشنهاد می کند قیمت بیشتر شود.

در مورد MACD صعودی ، این هنگامی رخ می دهد که مقدار هیستوگرام بالاتر از خط تعادل باشد ، و همچنین هنگامی که خط MACD از EMA نه روزه ارزش بیشتری دارد ، که “خط سیگنال MACD” نیز نامیده می شود.

واگرایی صعودی Stochastic  زمانی اتفاق می افتد که مقدار٪ K از ٪ D عبور می کند و این احتمال وجود دارد که یک چرخش قیمت وجود داشته باشد.

در زیر مثالی از چگونگی و زمان استفاده از دو اندیکانور Stochastic و MACD آورده شده است.

به خطوط سبز توجه داشته باشید که این دو اندیکاتور چه زمانی به صورت همگام حرکت می کنند و ضربدر تقریباً کامل در سمت راست نمودار نشان داده شده است.

ممکن است چند مورد را مشاهده کنید که MACD و Stochastic نزدیک به هم در حال عبور باشند: به عنوان مثال ژانویه 2008 ، اواسط مارس و اواسط آوریل. حتی به نظر می رسد که آنها همزمان روی نمودار به این اندازه عبور کرده اند ، اما وقتی یک نگاه دقیق تر بیندازید ، متوجه می شوید که آنها در طی دو روز از یکدیگر عبور نکرده اند ، که ملاک تنظیم این بود. ممکن است بخواهید معیارها را تغییر دهید تا ضربدرهایی را که در یک بازه زمانی وسیع تر اتفاق می افتند در آن بگنجانید تا بتوانید حرکاتی مانند موارد زیر را ثبت کنید.

تغییر پارامترهای تنظیمات می تواند به ایجاد یک روند طولانی مدت کمک کند. این کار با استفاده از مقادیر بالاتر در تنظیمات بازه / زمان انجام می شود. البته معامله گران فعال در تنظیمات اندیکاتور خود از بازه های زمانی بسیار کوتاه تری استفاده می کنند و به جای نمودار با ماه ها یا سالها سابقه قیمت ، به یک نمودار پنج روزه مراجعه می کنند.

استراتژی

ابتدا ، به دنبال کراس اوورهای صعودی باشید تا در طی دو روز از یکدیگر اتفاق بیفتند. در حالت ایده آل ، هنگام استفاده از استراتژی Stochastic  و MACD ، تلاقی مضاعف در زیر خط 50 در Stochastic  اتفاق می افتد تا حرکت قیمتی طولانی تری را تجربه کند و ترجیحاً ، شما می خواهید در طی دو روز پس از قرار دادن معامله ، مقدار هیستوگرام بالاتر باشد یا از صفر حرکت کند.

همچنین توجه داشته باشید که MACD باید پس از Stochastic کمی عبور کند ، زیرا گزینه جایگزین می تواند نشانه نادرستی از روند قیمت ایجاد کند یا شما را در یک روند وارونه قرار دهد.

سرانجام ، ترید سهام یا ارز بالاتر از میانگین متحرک 200 روزه ایمن تر است ، اما این یک ضرورت مطلق نیست.

ملاحظات ویژه

مزیت این استراتژی این است که به معامله گران این فرصت را می دهد تا نقطه ورود بهتری در سهام یا ارز با روند صعودی را حفظ کنند. این استراتژی را می توان در جایی که نرمافزار نمودار سازی اجازه می دهد ، به اسکن تبدیل کرد.

با هر مزیت ارائه هر استراتژی ، همیشه یک ضرر وجود دارد.  از آنجا که صف آرایی در بهترین موقعیت خرید به مدت زمان طولانی تری نیاز دارد، معاملات واقعی سهام یا ارز با دفعات کمتری انجام می شود ، بنابراین ممکن است به یک سبد سهام بزرگتر برای تماشا نیاز داشته باشید.

تلاقی Stochastic و MACD به معامله گر اجازه می دهد تغییراتی را انجام دهد ، و نقاط ورودی بهینه و سازگار را پیدا کند. از این طریق می توان آن را برای نیازهای معامله گران فعال و سرمایه گذاران تنظیم کرد.