درک میانگین متحرک نمایی (EMA) در مقابل میانگین متحرک ساده (SMA)

میانگین متحرک نمایی (EMA) و میانگین متحرک ساده (SMA) از این لحاظ که هرکدام روندها را اندازه می گیرند ، شبیه به هم هستند. این دو میانگین نیز مشابه هستند زیرا به همان روشی تفسیر می شوند و معامله گران تکنیکال معمولا از هر دوی آنها برای کنترل نوسانات قیمت استفاده میکنند.

تفاوت هایی بین این دو میانگین متحرک وجود دارد. تفاوت اصلی بین EMA و SMA حساسیتی است که هر یک به تغییرات داده های استفاده شده در محاسبه آن نشان می دهد.

SMA میانگین داده های قیمت را محاسبه می کند ، در حالی که EMA وزن بیشتری به داده های فعلی می دهد. جدیدترین داده های قیمت با میانگین های متحرک قیمت تأثیر کمتری خواهند داشت.

به طور دقیق تر ، میانگین متحرک نمایی وزنه بالاتری به قیمت های اخیر می دهد ، در حالی که میانگین متحرک ساده برای همه مقادیر وزن برابر را تعیین می کند.

میانگین متحرک SMA

از آنجا که EMA ها نسبت به داده های قدیمی وزن بیشتری را نشان می دهند ، نسبت به SMA ها به آخرین تغییرات قیمت واکنش بیشتری نشان می دهند ، این امر باعث می شود نتایج حاصل از EMA به موقع تر انجام شود و دلیل اینکه میانگین EMA میانگین ترجیحی بسیاری از معامله گران است، همین می باشد.

همانطور که در مثال زیر نشان داده شده است ، ممکن است معامله گرانی که دیدگاه کوتاه مدت دارند ، به این که از کدام میانگین استفاده میشود اهمیتی ندهند ، زیرا تفاوت بین این دو میانگین فقط یک سنت است. از طرف دیگر ، معامله گرانی که چشم انداز طولانی تری دارند باید بیشتر به میانگینی که استفاده می کنند توجه نمایند زیرا مقادیر ممکن است با چند دلار متفاوت باشد ، این اختلاف قیمت کافی است تا در نهایت اثرگذار بر بازده واقعی باشد ، به ویژه هنگامی که شما در حال ترید میزان زیادی سهام یا ارز هستید.

همانند تمام شاخص های تکنیکال ، هیچ یک از میانگین ها وجود ندارد که یک تریدر بتواند برای تضمین موفقیت در ترید استفاده کند.

میانگین متحرک ساده

SMA متداول ترین نوع میانگین است که توسط تحلیلگران تکنیکال مورد استفاده قرار می گیرد و با تقسیم مجموع یک مجموعه قیمت بر تعداد کل قیمت های موجود در این مجموعه محاسبه می شود. به عنوان مثال ، می توان میانگین متحرک هفت دوره را با جمع کردن هفت قیمت زیر با هم و تقسیم نتیجه بر هفت محاسبه کرد (همچنین به عنوان میانگین محاسبه نیز شناخته می شود).

مثال

با توجه به سری قیمت ها:

10 دلار ، 11 دلار ، 12 دلار ، 16 دلار ، 17 دلار ، 19 دلار ، 20 دلار

محاسبه SMA به این شکل است:

10 دلار + 11 دلار + 12 دلار + 16 دلار + 17 دلار + 19 دلار + 20 دلار = 105 دلار

SMA 7 دوره = 105/7 $ = 15

جمع بندی

• میانگین متحرک نمایی وزن بالاتری به قیمتهای اخیر می دهد.
• میانگین متحرک ساده برای همه مقادیر وزنی برابر دارد.
• همانند تمام شاخص های تکنیکال ، هیچ یک از میانگین ها وجود ندارد که یک تریدر بتواند برای تضمین موفقیت در ترید استفاده کند.