توضیحاتی پیرامون اندیکاتور آرون (Aroon)

شاخص آرون یک شاخص تکنیکال است که برای شناسایی تغییرات روند قیمت یک دارایی و همچنین قدرت آن روند استفاده می شود. در واقع ، این شاخص زمان بین اوج ها و زمان بین پایین ها را در یک بازه زمانی اندازه گیری می کند. ایده این است که روند صعودی قوی مرتباً اوج های جدید و روند نزولی قوی به طور منظم پایین ترین سطح را مشاهده خواهد کرد. اندیکاتور زمان وقوع این اتفاق را نشان می دهد.

این شاخص شامل خط “Aroon up” است که قدرت روند صعودی را اندازه گیری می کند و “Aroon down” که قدرت روند نزولی را اندازه گیری می کند.

شاخص Aroon توسط Tushar Chande در سال 1995 ساخته شد.

نکات کلیدی

• اندیکاتور Arron از دو خط تشکیل شده است. یک خط رو به بالا که تعداد دوره ها از زمان بالا را اندازه گیری می کند و یک خط پایین که تعداد دوره ها از یک پایین را اندازه گیری می کند.
  اندیکاتور به طور معمول در 25 دوره داده اعمال می شود ، بنابراین شاخص نشان می دهد که چند دوره از زمان کم یا زیاد 25 دوره بوده است.
  هنگامی که Aroon Up بالاتر از Aroon Down باشد ، این نشانگر رفتار قیمتی صعودی است.
  هنگامی که Aroon Down بالاتر از Aroon Up است ، نشانگر یک رفتار نزولی قیمت است.
  عبور از دو خط می تواند تغییرات روند را نشان دهد. به عنوان مثال ، هنگامی که Aroon Up از بالای Aroon Down عبور می کند ، این ممکن است به معنای شروع روند صعودی جدید باشد.
  اندیکاتور بین صفر تا 100 حرکت می کند. قرائت بالای 50 به این معنی است که در 12 دوره گذشته بالا / پایین (هر خط بالاتر از 50 باشد) دیده شده است.
  قرائت زیر 50 به این معنی است که کم / زیاد در 13 دوره دیده شده است.

شاخص آرون به شما چه می گوید؟

خطوط Aroon Up و Aroon Down بین صفر تا 100 در نوسان هستند ، مقادیر نزدیک به 100 نشان دهنده روند قوی و مقادیر نزدیک به صفر نشان دهنده روند ضعیف است. هرچه Aroon Up پایین تر باشد ، روند صعودی ضعیف تر و روند نزولی قوی تر است و بالعکس. فرض اصلی این شاخص این است که قیمت در روند صعودی به طور مرتب در اوج های جدید بسته می شود و در روند نزولی مرتباً پایین می آید.

این شاخص روی 25 دوره گذشته متمرکز است ، اما به صفر و 100 تبدیل می شود. بنابراین ، قرائت Aroon Up بالای 50 به معنای افزایش قیمت در 12.5 دوره گذشته است. قرائت نزدیک به 100 به این معنی است که اخیراً زیاد دیده شده است. همین مفاهیم در مورد Down Aroon نیز صدق می کنند. وقتی بالای 50 باشد ، در 12.5 دوره کمترین میزان مشاهده شده است. پایین قرائت نزدیک به 100 به معنای پایین بودن است که اخیراً دیده شده است.

کراس اوورها می توانند نقاط ورود یا خروج را نشان دهند. عبور از بالای پایین می تواند سیگنالی برای خرید باشد. عبور از پایین به بالا ممکن است سیگنالی برای فروش باشد.

هنگامی که هر دو شاخص زیر 50 باشد ، می تواند نشانگر ادغام قیمت باشد. اوج یا سقوط جدید ایجاد نمی شود. معامله گران می توانند از نظر شکست ، و همچنین کراس اوور بعدی Aroon را تماشا کنند تا مشخص کنند قیمت به کدام سمت می رود.

نمونه ای از نحوه استفاده از شاخص Aroon

نمودار زیر نمونه ای از شاخص آرون و نحوه تفسیر آن را نشان می دهد.

در نمودار بالا ، هر دو شاخص Aroon و یک نوسان ساز وجود دارد که هر دو خط را در یک قرائت واحد بین 100 تا -100 ترکیب می کند. کراس اوور Aroon Up و Aroon Down نشان دهنده یک روند معکوس است. در حالی که شاخص روند رو به جلو داشت ، قبل از تغییر قیمت ، Aroon Down بسیار پایین بود و این نشان می دهد که این شاخص دارای یک سوگیری صعودی است. با وجود رالی در سمت راست ، شاخص Aroon هنوز تعصب صعودی نشان نداده است. به این دلیل است که قیمت به سرعت برگشت کرد و علی رغم افزایش قیمت ، در 25 دوره گذشته (در زمان عکس) به بالاترین سطح ممکن نرسید.

تفاوت بین شاخص آرون و شاخص حرکت جهت دار (DMI)

اندیکاتور Arron مشابه شاخص حرکت جهت دار (DMI) است که توسط Welles Wilder تهیه شده است. همچنین برای نشان دادن جهت روند از خطوط بالا و پایین استفاده می کند. تفاوت اصلی در این است که فرمولهای شاخص Aroon در درجه اول بر روی مقدار زمان بین پایین متمرکز هستند. DMI اختلاف قیمت را در بالاترین میزان / پایین ترین و بالاترین و پایین ترین سطح فعلی اندازه گیری می کند. بنابراین ، عامل اصلی DMI قیمت است و نه زمان.

محدودیت های استفاده از شاخص آرون

اندیکاتور آرون ممکن است در بعضی مواقع ورود یا خروج خوبی را نشان دهد ، اما در موارد دیگر سیگنال های ضعیف یا نادرستی را ارائه می دهد. سیگنال خرید یا فروش ممکن است خیلی دیر اتفاق بیفتد ، بعد از اینکه یک حرکت قابل توجه قیمت قبلاً اتفاق افتاده است. این اتفاق می افتد زیرا شاخص به عقب نگاه می کند و ماهیت آن پیش بینی نیست.

یک کراس اوور ممکن است از نظر شاخص خوب به نظر برسد ، اما این بدان معنا نیست که قیمت لزوماً یک حرکت بزرگ را ایجاد می کند. اندیکاتور اندازه حرکات را فاکتور نمی دهد ، بلکه فقط به تعداد روزهای کم یا زیاد اهمیت می دهد. حتی اگر قیمت نسبتاً مساوی باشد ، کراس اوورها اتفاق می افتند زیرا در نهایت در 25 دوره گذشته یک بالا یا پایین جدید ساخته می شود. معامله گران برای تصمیم گیری معاملات آگاهانه همچنان باید از تجزیه و تحلیل قیمت و به طور بالقوه سایر شاخص ها استفاده کنند.