بک تست کردن و کمک به استراتژی سرمایه گذاری

به صورت کلی یکی از مراحل مهم در روند بهینه‌سازی تعامل افراد با بازارهای مالی را می‌توان تحت عنوان بک تست کردن دانست. این فرایند به شما کمک می‌کند تا بتوانید از معنادار بودن ایده‌ها و استراتژی‌های تبادل خود و از سودده بودن آنها اطمینان حاصل کنید.

بسیاری از تریدرهای سیستماتیک و سرمایه گذاران، متکی به بک تست کردن برای استراتژی‌های خود هستند. این در حقیقت یکی از مهمترین ابزارهای مورد استفاده از بین دسته ابزارآلات هر تریدر الگوریتمی به حساب می‌آید.

در اصل بک تست کردن آزمایشی است که بر روی داده‌های پیشین در دسترس ما صورت می‌گیرد و تلاش می‌کنیم تا با نتایج حاصل از این آزمایش، به بهترین نحو کلیتی از بازار پیش روی خود را بررسی کنیم.

بک تست کردن چیست؟

در واقع ابزاری است که شما به عنوان یک تریدر یا سرمایه گذار در هنگام کاوش کردن بازارها و استراتژی‌های جدید می‌توانید از آن استفاده کنید. این روش می‌تواند بازخوردها یا فیدبک‌های متفاوتی بر اساس داده داشته باشد و ایده اولیه شما را اعتبارسنجی می‌کند.

فارق ازمیزان و نوع دارایی که شما ترید می‌کنید، بک تست کردن شما را ملزم به ریسک کردن در رابطه با منابع مالی که به سختی به دست آورده‌اید نمی‌کند. شما می‌توانید با استفاده کردن از نرم افزار بک تستینگ در یک محیط شبیه‌سازی شده، رویکرد مخصوصی را برای ایجاد و یا بهینه‌سازی یک بازار، مورد استفاده قرار دهید. 

در زمینه امور مالی، بک تست کردن با مورد آزمایش قرار دادن نحوه به انجام رسیدن استراتژی تبادل بر اساس پیشینه داده‌ها، میزان بقای استراتژی ترید مورد نظر را بررسی می‌کند. به عبارت دیگر، این شیوه از داده‌های پیشین استفاده می‌کند تا بتواند طرز به انجام رسیدن یک استراتژی را ببیند. اگر بک تستینگ نتیجه مطلوبی داشت، تریدرها و سرمایه گذاران می‌توانند گام بعدی را برداشته و استراتژی مورد نظر را در یک محیط حقیقی مورد استفاده قرار دهند.

علاوه بر تمام مواردی که گفتیم به شکل طبیعی، یک پلتفرم و یا ابزار بک تست کردن می‌تواند ، در راستای نشان دادن خطرناک بودن و یا قابل اجرا نبودن یک استراتژی نیز سودمند باشد. اگر نتایج حاصل شده از بک تست کردن ما حاکی از عملکرد غیربهینه باشند، ایده تبادل مورد نظر یا باید رد شود و یا باید آن را اصلاح کنیم. با این وجود، لازم است تا شایط بازاری که ایده ما در بستر آن مورد آزمایش قرار گرفته است را نیز در نظر داشته باشیم. این بدان معناست که همان روند یکسان بک تست کردن در شرایط متفاوتی از بازار می‌تواند نتایج متناقضی را نسبت به دفعه قبل نشان دهد.

حال لازمست بدانیم که فرایند بک تست کردن چگونه عمل می‌کند؟

پیش فرض اصلی که پشت کل فرایند بک تستینگ قرار دارد به این صورت است که چیزی که در گذشته کار کرده و به نوعی جواب داده ممکن است در آینده نیز عملکرد مناسبی داشته باشد. با این حال، تشخیص این موضوع می‌تواند به امری دشوار مبدل شود. چیزی که ممکن است در محیط یک بازار خاص، سودده باشد می‌تواند در شرایط یک بازار دیگر عملکرد کاملا مخربی داشته باشد.

بک تست کردن با استفاده از مجموعه داده‌هایی که گمراه‌کننده هستند می‌تواند به نتایج نامطلوبی منجر شود. این امر دلیل اصلی اهمیت پیدا کردن یک نمونه خوب برای دوره بک تستینگ است که شرایط آن لحظه بازار را به خوبی منعکس کند. تمام موضوعاتی که در این رابطه و شرایط آن بیان کردیم می‌توانند به صورت قابل ملاحظه‌ای دشوار باشند زیرا بازار در شرایط دائما در حال تغییری قرار دارد.

پیش از اینکه یک استراتژی را مورد بک تست کردن قرار دهید تعیین کردن این امر که چه نتیجه‌ای را می‌خواهید از این عمل دریافت کنید، می‌تواند به شما کمک کند.فرایند بک تست کردن باید هزینه یا فی تبادلات و برداشت‌ها و هر هزینه دیگری که ممکن است ایده شما به آن منجر شود را نیز شامل شود. این نکته نیز از اهمیت بالایی برخوردار است که نرم افزار بک تست کردن می‌تواند درست مانند دسترسی داشتن به داده‌های با کیفیت بازار تا حدی گران قیمت باشد.

این را به خاطر داشته باشید که بک تست کردن در نهایت تنها یک آزمایش یا تست است. درست شبیه به تحلیل تکنیکال و نموداربندی‌ها، هیچ تضمینی برای درست کار کردن این آزمایش وجود ندارد حتی در شرایطی که بک تست کردن ما نتایجی عالی و حاصل از داده‌های پیشین را در اختیار ما قرار بدهد.

بک تست کردن در تقابل با تبادلات روی کاغذ

بنا بر توضیجاتی که داده شد، چگونه می‌توانید یک استراتژی سیستماتیک را برای شرایط فعلی بازار بهینه‌سازی کنیم؟ می‌توانی در این راستا چنین ایده‌ای را در یک بازار حقیقی اما بدون خطر از دست رفتن منابع مالی مورد آزمایش قرار دهیم. این امر تحت عنوان آزمایش عملکرد آتی یا تبادلات روی کاغذ شناخته می‌شود.

تبادلات کاغذی در حقیقت شبیه‌سازی یک استراتژی در محیط زنده و واقعی تبادلات است. این امر به این دلیل تحت عنوان تبادلات کاغذی نام‌گذاری شده که در هنگام مستندسازی و به ثبت رساندن تریدها هیچ مقداری از منابع مالی مورد استفاده قرار نمی‌گیرند. این فرایند شما را وارد مرحله جدیدی می‌کند که در طی آن می‌توانید استراتژی خود را توسعه دهید و از کلیت عملکرد آن ایده‌ای جامع داشته باشید.

شبکه آزمایشی فیوچرز بایننس (Binance Futures) بستری بی‌نظیر برای شماست تا بتوانید بدون در معرض خطر قرار دادن منابع مالی خود، استراتژی‌های متفاوتی را آزمایش کنید. شما می‌توانید در این بستر تنها در مدت زمان چند دقیقه حساب کاربری خود را بسازید و در محیطی شبیه به بازار حال حاضر، استراتژی‌های گوناگونی را مورد آزمایش قرار دهید.

چیزی که در این بستر باید به آن توجه کنید تحت عنوان «چیدن گیلاس» نام‌گذاری می‌شود. این نام به انتخاب مجموعه‌ای محدود از داده‌ها برای تایید مغرضانه دیدگاه فردی اشاره دارد. هدف از آزمایش آتی این است تا استراتژی خود را در شرایطی که انگار در بازار حقیقی در حال فعالیت هستیم تست کنیم. اگر سیستم به شما گفت که کار خاصی را انجام دهید حتما آن کار را امتحان کنید. اگر فقط تبادلاتی که بر اساس تعصب‌های شخصی شما خوب به نظر می‌رسند را انتخاب کنید، پس نتیجه آزمایش استراتژی سیستماتیک شما در نهایت معتبر نخواهد بود.