آموزش اندیکاتور استوکاستیک stochastic

استوکاستیک stochastic

اندیکاتور استوکاستیک stochastic

این اندیکاتور برای بار اول از جانب جورج لین ایجاد شده است و به طور کلی از اواخر دهه ۱۹۵۰ عنوان شده است که به تخمین قیمت بسته شدن دارایی و محدوده نوسان قیمت در یک دوره از قبل تعیین شده می پردازد . در مجموع استوکاستیک به عنوان اسیلاتوری شناخته شده است که قیمت سهم و حجم معاملات را دنبال نمی کند بلکه چیزی که در این اندیکاتور حائز اهمیت است سرعت و جهت حرکت قیمت است .

این اندیکاتور از طریق دو فرمول اندازه گیری می گردد :

اول بایستی این را مدنظر داشته باشیم که در  این اندیکاتور نیز نقاط اشباع خرید (over bought) و اشباع فروش  (over sold) مهم است . اغلب بازه ای که این اندیکاتور در آن نوسان می کند ۲۰ تا ۸۰ است . ( البته بازه اصلی که در آن نوسان دارد میان ۰ تا ۱۰۰ است ولی از منظر دیدگاه قدیمی تر میان بازه ۲۰ تا ۸۰ پذیرش آن بیشتر است . ) در منابع گوناگون امکان دارد با اصطلاح بیش فروش یا فروش افراطی که منظور همان اشباع فروش است و همین طور با اصطلاح بیش خرید یا خرید افراطی که همان اشباع خرید می باشد مواجه شوید . نکته مهمی که بایستی در نقطه اشباع خرید (خریدافراطی) به آن توجه داشت این است که احتمال کاهش قیمت و آغاز روند نزولی در سهم وجود دارد . همچنین در هنگامی که در نقطه اشباع فروش (فروش افراطی) قرار داریم منتظر بالا رفتن قیمت و تغییر روند سهم به حالت صعودی  باید باشیم .

در تصویر زیر نقاط اشباع خرید و اشباع فروش در تایم فریم روزانه بررسی شده است .

فرمول اول :

c : قیمت بسته شدن می باشد .

L5 : پایین ترین قیمت بسته شدن در طول بازه زمانی ۵ روزه اخیر ( بستگی به تحلیلگر دارد ، که می تواند بازه زمانی روزانه ، هفتگی و ماهانه را انتخاب نماید . )

H5 : بالاترین قیمت بسته شدن در طول بازه زمانی ۵ روزه اخیر ( بستگی به تحلیلگر دارد ، که می تواند بازه زمانی روزانه ، هفتگی و ماهانه را انتخاب نماید . )

فرمول دوم

در صورتی که بخواهیم نوسانات را در این دو فرمول در نظر بگیریم ، شدت نوسان در فرمول اول بیشتر از فرمول دوم است . به صورت کلی فرمول اول به خط سریع و فرمول دوم به خط کند معروف هستند . در تصویر زیر خطوط سریع را با خط صاف و خطوط کند به صورت نقطه چین در اندیکاتور استوکاستیک مشخص شده است .

هنگامی که خط k% که به صورت خطوط صاف است ، خط D% را که به صورت خطوط نقطه چین است را به سمت بالا قطع کند ، می تواند این امر به عنوان سیگنال خرید شناسایی گردد و همچنین هنگامی که عکس این موضوع اتفاق می افتد و خط k% ، خط D% را به سمت پایین قطع کند این مسئله به عنوان سیگنال فروش برای سهم شناخته می شود . به مثال زیر در خصوص این موضوع دقت کنید :

برای متوجه شدن این اندیکاتور احتیاجی به دانستن فرمول های بررسی شده نمی باشد ، بلکه این محاسبات نشانگر دقت استفاده شده در اندیکاتور است . استوکاستیک به شما این امکان را می دهد که قیمت در چه زمانی موقعیت اشباع خرید و اشباع فروش را به خودش می گیرد و باید هنگامی که در نقطه اشباع خرید قرار دارد ، سهم را بفروشید و زمانی که در نقطه اشباع فروش هست ، سهم را بخرید . نکته ای که باید در این بخش مد نظر داشته باشید این است که بعد از نقطه اشباع خرید بایستی منتظر تغییر روند به سمت نزولی بودن و همچنین بعد از نقطه اشباع فروش در سهم بایستی در انتظار صعودیشدن روند سهم باشیم .

واگرایی در اندیکاتور استوکاستیک

واگرایی در این اندیکاتور نیز هنگامی شکل می گیرد که قیمت جدید شکل پیدا کرده است اما این روند قیمت به وسیله ی اندیکاتور استوکاستیک مورد تایید قرار نگرفته است . در این بخش با هر دو نوع واگرایی (مثبت و منفی ) مواجه هستیم . واگرایی مثبت هنگامی شکل می گیرد که قیمت در یک روند نزولی قرار گرفته و اندیکاتور استوکاستیک روندی خلاف جهت قیمت (صعودی ) را دارد و واگرایی منفی نیز به صورت عکس این قضیه است .

نکته

هنگامی که واگرایی ها در نقاط اشباع (اشباع خرید و اشباع فروش) ایجاد می شود ، واگرایی قابل اتکا تر است .

بازه ای که این اسیلاتور در آن نوسان می کند ۰ تا ۱۰۰ است . انتخاب نوع بازه زمانی و تایم فریم نیز در این اندیکاتور می تواند به شکل روزانه ، هفتگی ، ماهانه و…………… بستگی به تریدر و دید معاملاتی شخص دارد .

تصویر بالا نمودار ساعتی یک سهم است که واگرایی منفی در اندیکاتور استوکاستیک را مشاهده می کنیم و می بینیم که سهم پس از پایان روند صعودی خود ، ریزش کرده است .

نمودار بالا در خصوص قیمت سهم ، در تایم فریم روزانه می باشد . واگرایی مثبت در اندیکاتور استوکاستیک را مشاهده می کنیم . همانگونه که در قیمت سهم می بینیم ، پس از واگرایی (مثبت ) در استوکاستیک شاهد صعودی شدن روند سهم می باشیم . واگرایی نیز از نوع واگرایی معمولی مثبت است . بدان معنا که اندیکاتور موفق به تشکیل کف جدید در روند صعودی شده اما قیمت موفق نشده که کفی بالاتر از کف قبلی خودش ایجاد کند و حالت نزولی به خود گرفته است . اما به دلیل اینکه در اندیکاتور واگرایی مثبت وجود دارد ، شاهد صعودی شدن روند سهم هستیم .

نتیجه گیری آموزش اندیکاتور استوکاستیک stochastic

این اندیکاتور برای اینکه بتوانیم نقاط حمایتی و مقاومتی در روند سهم را شناسایی نماییم استفاده می شود و در همین محدوده است که به شناسایی نقاط اشباع خرید و نقاط اشباع فروش کاملا بررسی می شود . تنظیمات این اندیکاتور بستگی به دید معاملاتی تریدرها دارد . هنگامی که تایم فریم کوتاه مدت را انتخاب می نماییم ، نوسانات بسیاری را در نقاط اشباع (خرید و فروش ) می بینیم . ولی اگر تایم فریم های بلند مدت تری را انتخاب می کنیم ، نوسانات به صورت کمتری لمس می شوند زیرا بازه زمانی  معاملاتی بلند مدت تر شده است و در پایان اینکه این اندیکاتور این امکان را به تریدر می دهد که سرعت و شتاب قیمت را اندازه گیری نماید .