شاخص های MACD و RSI چه تفاوتی دارند؟

شاخص واگرایی همگرایی میانگین متحرک (MACD) و شاخص مقاومت نسبی (RSI) دو شاخص حرکت محبوب هستند که توسط تحلیلگران تکنیکال و معامله گران روز استفاده می شود. در حالی که هر دو سیگنال هایی را به معامله گران ارائه می دهند ، اما عملکرد آنها متفاوت است.  تفاوت اصلی بین آنها این است که هر کدام برای اندازه گیری طراحی شده اند.

نکات کلیدی

• MACD و RSI هر دو شاخص های تکنیکال مشهوری هستند که حرکت قیمت سهام، ارز یا سایر دارایی ها را ردیابی می کنند.
• MACD با کسر EMA دوره 26 از EMA 12 دوره محاسبه می شود و هنگام عبور از خط سیگنال خود (برای خرید) یا پایین تر (برای فروش) سیگنال های تکنیکال را تحریک می کند.
• RSI حرکت صعودی و نزولی نمودار شده در برابر نمودار قیمت یک دارایی را مقایسه می کند ، جایی که سیگنالها بیش از 70 درصد و در صورتی که شاخص زیر 30 درصد باشد ، بیش از حد فروخته می شوند.

MACD

MACD در درجه اول برای سنجش قدرت حرکت قیمت دارایی استفاده می شود. این کار را با اندازه گیری واگرایی دو میانگین متحرک نمایی (EMA) انجام می دهد که معمولاً یک EMA 12 دوره و EMA 26 دوره است. یک خط MACD با کم کردن EMA 26 دوره ای از EMA 12 دوره ای ایجاد می شود و یک خط که EMA نه دوره ای آن محاسبه را نشان می دهد ، بر روی نمایش اولیه MACD به عنوان یک نمودار ترسیم میشود. یک خط صفر مقادیر مثبت یا منفی را برای MACD فراهم می کند. اساساً ، تفکیک بیشتر بین EMA 12 دوره ای و EMA 26 دوره ای نشان می دهد که حرکت بازار به سمت بالا یا پایین افزایش یافته است.

شاخص مقاومت نسبی

RSI قصد دارد نشان دهد که آیا یک بازار در رابطه با سطوح اخیر قیمت بیش از حد خریداری شده یا بیش از حد فروخته می شود. RSI سود و زیان متوسط ​​قیمت را در یک بازه زمانی مشخص محاسبه می کند. دوره زمانی پیش فرض 14 دوره است. مقادیر RSI در مقیاس 0 تا 100 رسم می شود. مقادیر بیش از 70 نشان دهنده خرید بیش از حد یک بازار در رابطه با سطوح اخیر قیمت است و مقادیر کمتر از 30 نشان دهنده بازاری است که بیش از حد فروخته شده است. در یک سطح کلی تر ، قرائت بالای 50 به عنوان صعودی ، و قرائت زیر 50 به عنوان نزولی تعبیر میشود.

RSI در مقابل MACD

RSI و MACD هر دو شاخص حرکت روند زیر هستند که رابطه بین دو میانگین متحرک قیمت یک دارایی را نشان می دهد. MACD با کسر EMA 26 دوره از EMA 12 دوره محاسبه می شود. نتیجه این محاسبه خط MACD است.  سپس یک EMA نه روزه از MACD به نام “خط سیگنال” در بالای خط MACD رسم می شود ، که می تواند به عنوان محرک سیگنال های خرید و فروش عمل کند. معامله گران ممکن است هنگام عبور MACD از خط سیگنال خود ، دارایی را خریداری کنند و در صورت عبور MACD از زیر خط سیگنال ، دارایی را بفروشند.

RSI قصد دارد نشان دهد که آیا یک بازار در رابطه با سطوح اخیر قیمت بیش از حد خریداری شده یا بیش از حد فروخته می شود. RSI سود و زیان متوسط ​​قیمت را در یک بازه زمانی مشخص محاسبه می کند. دوره زمانی پیش فرض 14 دوره با مقادیر محدود از 0 تا 100 است.

MACD رابطه بین دو EMA را اندازه گیری می کند ، در حالی که RSI تغییرات قیمت را در رابطه با بالا و پایین ترین قیمت اخیر اندازه گیری میکند. این دو شاخص اغلب با هم استفاده می شوند تا تصویر فنی کامل تری از بازار را به تحلیلگران ارائه دهند.

این شاخص ها هر دو حرکت در بازار را اندازه گیری می کنند ، اما از آنجا که عوامل مختلفی را اندازه گیری می کنند ، گاهی اوقات نشانه های مخالف ارائه می دهند. به عنوان مثال ، RSI ممکن است یک بازه زمانی بالاتر از 70 را برای یک دوره پایدار نشان دهد ، نشان می دهد که بازار نسبت به قیمت های اخیر بیش از حد به سمت خرید تمایل دارد ، در حالی که MACD نشان می دهد بازار همچنان در حرکت خرید در حال افزایش است. هر یک از شاخص ها ممکن است با نشان دادن واگرایی از قیمت ، تغییر روند آتی را نشان دهند (قیمت در حالی که شاخص پایین می آید ، بالاتر می رود یا بالعکس).

ملاحظات دیگر

از آنجا که دو شاخص عوامل مختلفی را اندازه گیری می کنند ، گاهی اوقات موارد متضادی ارائه می دهند. به عنوان مثال ، RSI ممکن است یک بازه زمانی بالاتر از 70 را برای یک دوره پایدار نشان دهد که بیانگر آن است که بازار نسبت به قیمت های اخیر بیش از حد به سمت خرید تمایل دارد، در حالی که MACD نشان می دهد بازار همچنان در حرکت خرید در حال افزایش است. هر یک از شاخص ها ممکن است با نشان دادن واگرایی از قیمت ، تغییر روند آتی را نشان دهند (قیمت در حالی که شاخص پایین می آید ، بالاتر می رود یا بالعکس).

در حالی که هر دو به عنوان شاخص های حرکت در نظر گرفته می شوند ، MACD رابطه بین دو EMA را اندازه گیری می کند ، در حالی که RSI تغییرات قیمت را در رابطه با بالا و پایین ترین قیمت اخیر اندازه گیری می کند. این دو شاخص اغلب با هم استفاده می شوند تا تصویر فنی کامل تری از بازار را به تحلیلگران ارائه دهند.