چگونگی محاسبه ی میانگین واگرایی همگرایی متحرک (MACD)

واگرایی همگرایی میانگین متحرک (MACD) یک شاخص تکنیکی محبوب است که برای استفاده با انواع میانگین متحرک نمایی (EMA) محاسبه شده و برای ارزیابی قدرت حرکت قیمت در بازار استفاده می شود.

نکات کلیدی

• واگرایی همگرایی متحرک (MACD) با کسر میانگین متحرک نمایی 26 دوره (EMA) از EMA 12 دوره محاسبه می شود.
• MACD هنگام عبور از خط سیگنال خود از بالا (برای خرید) یا از پایین (برای فروش) سیگنال های تکنیکال را تحریک می کند.
• سرعت کراس اوورها نیز به عنوان سیگنال خرید بیش از حد یا فروش بیش از حد بازار در نظر گرفته می شود.
• MACD به سرمایه گذاران کمک می کند تا درک کنند که آیا حرکت صعودی یا نزولی قیمت تقویت یا ضعیف می شود.

محاسبه MACD

تعدادی از محاسبات در ایجاد شاخص کل (MACD) دخیل هستند که همه اینها شامل استفاده از میانگین متحرک نمایی است.

EMA به شرح زیر محاسبه می شود:

میانگین متحرک ساده (SMA) را برای تعداد دوره های زمانی انتخاب شده محاسبه کنید. (EMA برای شروع محاسبات خود از SMA به عنوان EMA دوره قبل استفاده می کند.) برای محاسبه EMA 12 دوره ای ، این فقط جمع 12 دوره زمانی گذشته است که بر 12 تقسیم می شود.

گردآوری MACD به سادگی انجام کلیه محاسبات EMA زیر را برای هر ابزار خاص بازار (سهام ، جفت ارز یا شاخص بازار) نیاز دارد:

محاسبه میانگین متحرک نمایی 12 دوره ای برای مدت زمان انتخاب شده را انجام دهید.

محاسبه میانگین متحرک نمایی 26 دوره ای برای مدت زمان انتخاب شده را انجام دهید.

EMA 26 دوره ای را از EMA 12 دوره ای کم کنید. میانگین متحرک نمایی نه دوره ای از نتیجه بدست آمده از مرحله 3 را محاسبه کنید.

این خط EMA نه دوره ای بر روی یک هیستوگرام که با کم کردن EMA نه دوره ای از نتیجه در مرحله 3 ایجاد می شود ، که خط MACD نامیده می شود ، پوشانده می گردد ، اما همیشه به وضوح در نمایندگی MACD بر روی نمودار رسم نمی شود.

MACD دارای یک خط صفر برای نشان دادن مقادیر مثبت و منفی است. MACD هر زمان که میانگین متحرک نمایی 12 دوره ای بالاتر از میانگین متحرک نمایی 26 دوره ای باشد مقدار مثبتی دارد و هنگامی که میانگین متحرک نمایی 12 دوره ای زیر میانگین متحرک نمایی دوره ای 26 دورهای باشد ، مقدار منفی دارد.

جمع بندی

MACD از میانگین متحرک نمایی به ترتیب برای تولید شاخص محبوب حرکت استفاده می کند ، که به معامله گران تکنیکال امکان می دهد روندها و همچنین روندهای معکوس را تشخیص دهند.