اندیکاتور (Wilder’s DMI (ADX چیست؟

Wilder’s DMI (ADX( از سه شاخص تشکیل شده است که قدرت و جهت یک روند را اندازه گیری می کند. سه خط شاخص حرکت جهت (DMI) راتشکیل می دهند: ADX (خط سیاه) ، DI + (خط سبز) و DI- (خط قرمز). خط شاخص میانگین جهت (ADX) قدرت روند را نشان می دهد.  هرچه مقدار ADX بیشتر باشد ، روند قویتر خواهد بود. رنگ خطوط می تواند تغییر کند ، اما سیاه ، سبز و قرمز در اکثر نرم افزارها پیش فرض است.

اندیکاتور جهت مثبت (DI +) و شاخص منهای (DI-) جهت قیمت فعلی را نشان می دهند. وقتی DI + بالای DI- باشد ، حرکت فعلی قیمت افزایش می یابد. وقتی DI- بالای DI + باشد ، حرکت فعلی قیمت پایین می آید.

نکات کلیدی

• DMI مجموعه ای از شاخص ها شامل + DI ، -DI و ADX است.
• + DI و -DI حرکت قیمت را بالا و پایین می کنند و از کراس اوورهای این خطوط می توان به عنوان سیگنال های تجاری استفاده کرد.
• ADX قدرت روند را بالا یا پایین می سنجد. قرائت بالای 25 نشانگر یک روند قوی است.

DMI وایلدر (ADX) به شما چه می گوید؟

Wilder’s DMI ، كه توسط J. Welles Wilder در سال 1978 توسعه داده شد ، قدرت روند را نشان می دهد. به گفته وایلدر ، زمانی كه ADX بالاتر از 25 باشد ، روندی وجود دارد. مقادیر DMI بین صفر تا 100 است.

اگر DI + بالاتر از DI- باشد ، قرائت ADX از 25 یا بالاتر نشانگر روند صعودی قوی است. اگر DI- بالاتر از DI + باشد ، قرائت ADX از 25 یا بالاتر نشانگر روند نزولی قوی است.

حتی اگر روند معکوس شود ADX ممکن است بالای 25 باشد. از آنجا که ADX غیر جهت دار است ، این نشان می دهد که روند معکوس به اندازه روند قبلی قوی است. معامله گران ممکن است خوانش های غیر از 25 برای نشان دادن روند قوی در بازارهای خاص بهتر باشد.

به عنوان مثال ، یک معامله گر ممکن است دریابد که قرائت ADX از 20 ، نشانگر روند قبلی قیمت است. معامله گران محافظه کار ممکن است بخواهند قبل از استفاده از روند زیر استراتژی ها ، منتظر خواندن 30 یا بالاتر باشند.

ترید با Wilder’s DMI

علاوه بر رهنمودهای کلی که در بالا ذکر شد ، روشهای مختلفی برای استفاده از DMI برای ترید وجود دارد.

DI کراس اور

وقتی خط DI + از بالای خط DI عبور می کند ، معامله گران می توانند یک موقعیت طولانی داشته و یک سفارش توقف ضرر را در پایین ترین نرخ فعلی یا پایین ترین نرخ نوسان اخیر تعیین کنند. هنگامی که خط DI از بالای خط DI + عبور می کند ، معامله گران می توانند یک موقعیت کوتاه با یک توقف بالاتر از بالاترین روز فعلی یا بالای یک نوسان اخیر داشته باشند. اگر معاملات به نفع آنها برای کمک به سودآوری پیش رود، تریدرها می توانند از یک توقف استفاده کنند.

صرف نظر از اینکه یک معامله گر موقعیت طولانی یا کوتاه داشته باشد ، هنگام تأیید تقاطع ، ADX باید بیش از 25 باشد تا قدرت روند را تأیید کند.

هنگامی که ADX زیر 20 باشد ، معامله گران می توانند از استراتژی های تجاری استفاده کنند که از شرایط محدود بهره برداری میکنند.

انقباضات و انبساط DI

خطوط DI + و DI با افزایش نوسان قیمت از یکدیگر دور می شوند و با کاهش نوسانات به سمت یکدیگر جمع می شوند.  معامله گران کوتاهمدت می توانند در معاملات زمانی که این دو خط از هم جدا می شوند ، برای افزایش نوسانات استفاده کنند. معامله گران نوسان می توانند در موقعیتی قرار بگیرند که خطوط با پیش بینی شکست مواجه شوند.

معامله گران باید از DMI وایلدر در کنار سایر شاخص های تکنیکال و پرایس اکشن استفاده کنند تا احتمال انجام معاملات سودآوری را افزایش دهند.

نمونه ای از نحوه استفاده از اندیکاتور DMI (ADX) وایلدر

نمودار زیر Shopify Inc. (SHOP) را با دو دوره روند و دوره های روند کمتر نشان می دهد. کراس اوور -DI و + DI چندین بار – سیگنال های تجاری بالقوه – اما همیشه وقتی این کراس اوورها اتفاق می افتد ، روند قوی (ADX بالای 25) وجود ندارد.

اگر + DI بالاتر از -DI باشد ، وقتی ADX بالای 25 (یا 20 ، 30) حرکت می کند ، این می تواند یک معامله طولانی را تحریک کند. اینها با فلشهای بالا مشخص شده اند.

اگر -DI بالاتر از + DI باشد ، هنگامی که ADX بالای 25 حرکت می کند که می تواند یک ترید کوتاه را تحریک کند. با فلش های رو به پایین مشخص شده اند.

دوره های انقباض نیز زمانی مشخص می شوند که خطوط + DI و -DI روی هم قرار بگیرند. این انقباضات در نوسانات است ، که اغلب دورههای بزرگتر ، روند رو به رشد را دنبال می کند ، جایی که خطوط دوباره جدا می شوند. خروج از این انقباضات (جعبه های آبی) ممکن است فرصت های معاملاتی را ایجاد کند.

اندیکاتور مستعد ایجاد چندین سیگنال کاذب است ، به این معنی که قیمت در همان جهتی که کراس اوور تعیین می کند حرکت نمی کند. بنابراین، شاخص بهتر است در ترکیب با سایر اشکال تجزیه و تحلیل یا فیلترهای اضافی اعمال شده به  سیگنالهای تولید شده مورد استفاده قرار گیرد.

DMI وایلدر در مقابل آرون

این دو شاخص هر دو سیگنال متقاطع دارند ، اما به روش های مختلفی محاسبه می شوند و موارد مختلفی را اندازه گیری می کنند. DMI در حال اندازه گیری حرکت بالا و پایین با هموار کردن نوسانات قیمت است. اندیکاتور آرون در حال اندازه گیری زمان یا دوره های زمانی کم یا زیاد در دوره بازگشت است.

محدودیت های استفاده از DMI وایلدر (ADX)

شاخص در حال مشاهده داده های گذشته است. ممکن است در پیش بینی حرکت های آینده قیمت فاقد ارزش پیش بینی باشد. اندیکاتور تأخیر دارد و بنابراین تمایل دارد که تغییرات روند را پس از تغییر روند قیمت نشان دهد. این امر می تواند منجر به برخی علائم تجاری شود که برای استفاده بسیار دیر است. این امر همچنین می تواند با قرائت ADX رخ دهد.  قرائت 20 یا 25 یا 30 به معنای تداوم روند نیست. بسیاری از روندها پس از رسیدن به چنین قرائتی از بین می روند. این شاخص نمی تواند روند را پیش بینی کند ، فقط این که اخیراً روند امنیتی ادامه دارد.